指数先物 即時約定可能値幅について|先物取引初心者に最適

指数先物 即時約定可能値幅

大阪取引所では、誤発注等による価格急変の防止の観点から、直前の基準となる値段(以下、「DCB基準値段」という。)から所定の値幅(以下、「DCB値幅」という。)を超える約定が発生する注文が発注された場合に、取引の一時中断を行う制度(即時約定可能値幅制度)が採用されています。制度概要は次の通りです。

商品 DCB基準値段 DCB値幅 中断時間

日経225先物

Last Price
又はBBO仲値

上下 0.8%

最低30秒(継続してDCBが発動される場合は、30秒ずつ延長)

日経225ミニ先物

日経平均VI先物

上下 10Tick

NYダウ先物

上下 1%

  • DCB基準値段は、立会における直前の約定値段(Last Price)又は直近の最優先買呼値と最優先売呼値の仲値(BBO仲値)となります。ただし、直近の最良買い呼値と最良売り呼値が大きく乖離する場合等、注文の状況によってはBBO仲値を採用しない場合があります。また、当取引日にLast Price又はBBO仲値がない場合は、当取引日の呼値の制限値幅の基準値段を即時約定可能値幅の基準値段とします。
  • 本制度は、原則板寄せ時には適用しません。ただし、立会終了時における板寄せ方式による取引(クロージング・オークション)を行う場合において、直前のDCB基準値段から上記の値幅を超える場合は、取引を成立させないものとします。
  • 即時約定可能値幅に基づく売買の一時中断(Dynamic Circuit Breaker)は現物市場の特別気配に当たる制度であり、制限値幅及びサーキット・ブレーカー制度に基づく売買中断措置(Static Circuit Breaker)とは異なります。

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